Perché è importante creare un proprio sistema di trading e come fare

Vediamo un semplice sistema di forex trading intraday progettato per grafici a 1 ora che permette di avere dei vantaggi interessanti se usato in combinazione con grafici a 15 minuti. È necessario essere ovviamente consapevoli che il forex comporta dei rischi, in ogni caso, e che è fondamentale poter gestire il rischio che si corre per salvare il denaro che si investe. E’ importante ricordare che un controllo del rischio eccellente può trasformare un sistema di negoziazione cattivo in uno buono, ma uno scarso controllo del rischio può rovinare il miglior sistema di trading.

La creazione di un valido sistema di trading richiede alcuni concetti basilari, tra i quali il più importante è quello di non utilizzare mai sistemi ad aspettativa negativa, dato che sono perdenti per definizione.

Il sistema commerciale che proponiamo è positivo, nel senso che se correttamente applicato permette di guadagnare concretamente. Esso si basa sull’utilizzo di due medie mobili esponenziali, una EMA a 5 periodi (EMA5) e una a 10 periodi (EMA10). Inoltre c’è bisogno della RSI a 10 periodi. Mentre l’uso classico del RSI è quello di indicare uno stato di ipercomprato (RSI> 80) o ipervenduto (RSI <20), qui lo usiamo solo per il livello medio di 50 (l’RSI si muove su una scala da 0 a 100 ).

Prima di entrare in una posizione lunga, l’RSI deve attraversare il livello di 50 dal basso verso l’alto e confermare la traversata verso l’alto delle due medie mobili.

Al contrario, per entrare nel mercato in una posizione short, il sistema deve muoversi esattamente al contrario. Cioè, l’RSI deve attraversare il livello 50 dall’alto verso il basso e confermare un attraversamento ribassista delle medie mobili esponenziali. Questa posizione sarà annullata quando l’RSI supera ancora una volta il livello di 50 dal basso verso l’alto.

Possiamo aggiungere che in ogni sistema di trading la cosa più importante è il prezzo, ovvero qualsiasi oscillatore, indicatore, media, ecc che permette di capire in che maniera esso si muove. C’è da dire che questi strumenti sono un modo di rappresentare ciò che il prezzo sta facendo, ecco perché è così importante operare in base all’azione dei prezzi e basare il nostro sistema su di esso.

Ogni sistema di trading dovrebbe basarsi sui prezzi in ogni momento, in maniera che essi siano lo strumento usato per capire se il trend sta crescendo o sta decrescendo e, dunque, agire di conseguenza per investire.

Forex e sistema di trading, ecco perché è importante

Seguire il piano di trading è fondamentale per avere successo mentre si opera. Se si sono avute una serie di perdite di denaro o se, al contrario, si sono avute una grande serie di vittorie, la disciplina da usare deve rimanere la stessa. In tante situazioni possibili bisogna avere la pazienza e la disciplina di poter contare sul proprio piano di trading.

Se il proprio sistema di trading non dovesse cogliere tutte le opportunità che il mercato permetterebbe di avere, non è un gran problema, dato che nessu sistema lo farà mai, dunque la cosa migliore da fare è quella di cercare di fare il maggior numero di operazioni possibili, non tutte. Bisogna rimanere concentrati sul proprio sistema di trading e imparare a sfruttarlo al massimo nei suoi punti di forza, tenendo presente i limiti del proprio sistema come un pulito conosce la sua macchina da corsa: sa quali sono i suoi limiti, quali sono i suoi punti deboli e quali sono i suoi punti di forza.

Smettere di andare alla ricerca del Santo Graal è una cosa che bisognerebbe sempre fare, dato che né il forex né il proprio sistema di trading sono infallibili. E’ comodo pensare che ci sia una soluzione a tutti i problemi di soldi, oltre che una soluzione che possa risolvere l’incapacità di seguire un piano di trading, oltre che una soluzione per l’incapacità di affrontare l’incertezza dei mercati. In realtà, non c’è.

Il forex non ha nessun segreto magico che porta a guadagnare denaro, se non quello dell’impegno e dello studio del mercato.Bisogna piuttosto capire che, dato che non c’è alcun “Sacro Graal” del Forex, allora bisogna solo impegnarsi e capire sia come guadagnare di più che, soprattutto, come poter riuscire a gestire il rischio legato al trading stesso, per non perdere denaro inutilmente.

Come poter usare fino in fondo un sistema di trading

La maggior parte dei trader forex sono orgogliosi di vedere se stessi come pensatori indipendenti, dato che non accettano le dichiarazioni degli altri senza avere delle prove. Tuttavia, molti di loro cadono nella trappola di operatori di marketing disonesti, che assicurano l’acquisto di un sistema di trading magico che possa assicurare dei profitti continui. Bisogna sapere che, in realtà, c’è solo una cosa che garantisce dei profitti continui dalle operazioni finanziarie.

Questa cosa è l’osservazione del mercato per tutto il tempo necessario e l’esperienza. Quando le circostanze e il comportamento del mercato lo consigliano, occorre inoltre essere in grado di implementare tutte le modifiche necessarie al proprio stile di trading in maniera da poterlo adattare al rinnovato mercato.

Questo è il principio con cui operano tutti i trader forex che hanno successo nel mercato delle valute. Acquistare dei sistemi di trading “a scatola chiusa” o senza avere la possibile di cambiarli quando si presenterà la necessita, è come fare un acquisto a termine. Non appena il mercato cambia, il sistema acquistato non è più valido e le perdite spazzano via i guadagni realizzati fino a quel dato momento. Pertanto, anche se si utilizza un sistema di trading che funziona in un dato momento, è necessario assicurarsi che esso è facilmente modificabile in maniera da farci avere anche dei profitti in futuro. Questo può essere fatto solo attraverso dei continui aggiornamenti. In maniera particolare ci riferiamo ad aggiornamenti lato software, ovvero lato sistema di trading acquistato.

In ogni caso, se si è in grado di sviluppare e di gestire il proprio sistema di forex o se, al contrario, si è hanno deciso di risparmiare tempo acquistando un sistema automatizzato di forex, bisogna assicurarsi che si prendano tutte le misure per poterlo avere sempre e costantemente aggiornato, così da avere dei profitti continui.

Ecco la verità sui sistemi di trading

L’obiettivo che un trader dovrebbe perseguire quando fa forex è quello di guadagnare denaro, è una cosa normale. E’ importante, per tale obiettivo, che il trader debba usare un sistema di scambio che sia il più semplice possibile. Gli operatori con poca esperienza di solito provano una data strategia, saltando da un metodo di trading ad un altro, alla ricerca di quello “super semplice” che possa finalmente iniziare a fargli guadagnare denaro. Ci sono però delle considerazioni da fare e che possono farci capire che riuscire a trovare un sistema di scambio semplice è una cosa che rientra nel “mito”, vediamo perché.

Prima di tutto non ci sono metodi di negoziazione che funzionano per tutti, così come ci sono dei metodi di negoziazione che funzionano meglio sul breve periodo rispetto al lungo periodo. Alcuni metodi di negoziazione, inoltre, non utilizzano indicatori, anche se sarebbe meglio optare per quelli con indicatori.

Un concetto importante è quello di verificare il sistema di trading che si ha intenzione di mettere in campo al fine di valutarne la bontà. La verifica può essere fatta con un test “a ritroso”, ovvero guardando nel passato in che maniera tale sistema di trading si sarebbe comportato. La cosa importante è testarlo su ogni coppia con la quale si desidera fare commercio, dato che non tutte le soluzioni sono uguali e non tutte le coppie di valute si comportano in maniera uguale.  Per capire al meglio una coppia di valute c’è bisogno di tempo, in maniera da poterla conoscere al meglio e capire come reagirebbe alle situazioni più diverse.

Ancora più importante, il test che si fa su una coppia di valute dà il giusto grado di fiducia. Dopo aver trovato un metodo di trading che sia redditizio, si può essere in grado di renderlo ancora più redditizio? La risposta è si e si può fare con la sperimentazione di diverse impostazioni che funzionano bene per la maggior parte delle condizioni di mercato e per tutte le coppie di valute con le quali si desidera fare trading. Questo può, ovviamente, richiedere del tempo.

Cercare il sistema di trading perfetto

La maggior parte dei trader Forex sono alla ricerca di modi per migliorare il loro trading. Ci sono alcuni trader che dedicano il loro tempo alla ricerca del sistema di negoziazione perfetto, dell’indicatore perfetto o del sistema di trading che sia in grado di fornire delle configurazioni e delle indicazioni che possano avere un tasso di successo del 100%.

Molti di loro ci provano per anni, hanno testato una serie di sistemi di successo ma nessun sistema mai sarà perfetto per tutti, così come nessun sistema mai permetterà di avere un tasso di successo del 100%. La chiave fondamentale per riuscire nel testare un sistema di trading è quella di essere anche una sufficientemente abilità per poterlo mettere in pratica in maniera corretta. Tanti sistemi sono buoni ma, se messi in pratica nella maniera sbagliata, non fanno altro che far perdere denaro.

Molte volte si prova un sistema di trading veramente buono ma lo abbandona prima del tempo a causa di problemi. Si tratta diverse volte di piccoli problemi, per i quali c’è bisogno solo di un piccolo sforzo per poter capire meglio come affrontarli e risolverli. I trader che hanno difficoltà ad accettare anche la più piccola perdita di solito sono dei perfezionisti. Questi tipi di commercianti cercano spesso un nuovo sistema commerciale con cui operare al fine di evitare le spiacevoli esperienze emotive di una perdita.

A nessuno piace perdere, è ovvio, ma aprire delle posizioni in cui si perde denaro è una cosa normale nel Forex. Neanche i trader professionisti aprono posizioni positive per il 100% delle volte. Piuttosto, loro sanno come gestire e controllare le loro perdite.

Se come trader preferisci concentrarti su come evitare le perdite piuttosto che su come massimizzare il tuo guadagno complessivo, passando anche attraverso il controllo delle perdite, è improbabile che tu possa avere successo a lungo termine nel trading.

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Sei passaggi per configurare il proprio sistema di trading

Quando si fa Forex si dovrebbe sempre avere un piano di trading da seguire. Occorre inoltre Prestare molta attenzione alla realizzazione di un sistema di trading efficace. Se non sai come fare, vediamo questi semplici passi che ti possono portare sulla buona strada.

Fase uno. La prima cosa che è necessario identificare è che tipo di personalità hai. Questo si può capire da quante volte si guardano i grafici. Li stai guardando ogni giorno, ogni settimana o una volta al mese? Dopo che si è in grado di rispondere a questa domanda, si può identificare che tipo di timeframe utilizzare nel proprio trading.

Fase due. Uso dei migliori indicatori che possono aiutare a identificare una nuova tendenza. Facendo un uso accorti degli indicatori si sarà in grado di raggiungere l’obiettivo di trading più facilmente. Uno degli indicatori più popolari da usare è quello delle medie mobili.

Fase tre. Cercare degli indicatori che confermano la tendenza. Naturalmente, non bisogna seguire tendenze false. Una volta che si nota un segnale, lo si dovrebbe confermare utilizzando anche altri indicatori, come lo stocastico, il MACD e l’RSI.

Fase quattro. Capire il rischio. Bisogna capire quanto si è disposti a rischiare con ogni posizione che si fa di trading. Non tutti i trader pensano a questo punto, dato che non si può pensare di perdere somme di denaro, ma bisogna essere aperti a questa idea.

Fase cinque. Conoscere i punti di ingresso e di uscita. Questo è il passo successivo da usare in un sistema di trading. Conoscere i punti di ingresso e di uscita permette di guadagnare più profitto.

Fase sei. Scrivere su carta il sistema ed attenersi rigorosamente ad esso. Questo è il passo più importante che bisogna seguire. Scrivere le regole del sistema stesso per iscritto e mettere il foglio di carta in una posizione sempre visibile, permette di seguirlo meglio.

Come valutare un buon sistema di trading

Nel forex, riuscire ad incassare i pips che si guadagnano è una cosa importante. I profitti espressi in pips sono probabilmente l’indicatore più comunemente utilizzato per valutare la bontà di un sistema di trading. Dato che il discorso dei pips è fondamentale, una cosa che bisogna sapere è anche come valutare, economicamente parlando, il numero di pips che si guadagnano. Sulla base del numero di pips che si guadagnano ogni mese sarà anche possibile valutare i diversi sistemi di trading che si mettono in pratica, al fine di capire se sono veramente buoni o meno. Se si conoscono i pips che si guadagnano ogni giorno, i profitti che si realizzano e la bontà del sistema di trading in termini di gestione del rischio, si potrà avere una idea migliore del sistema di trading di cui si ha bisogno.

Il profitto è soli uno dei parametri con cui poter valutare il proprio sistema di trading. Più che in termini di profitti in euro, dato che questi dipendono dalla somma che si investe, di un galleggiante. Per gli importi in dollari citati, si può esprimere, la bontà di un sistema di trading su può esprimere come percentuale di pips guadagnati.

Il rapporto tra posizioni vincenti e posizioni perdenti è un altro parametro interessante. Permette di valutare la percentuale delle posizioni che sono vincenti rispetto a quelle che sono perdenti. Sulla base di questo dato è possibile sapere come regolare il proprio sistema di trading.

Riguardo alle impostazioni personali di gestione del denaro, alcuni trader usano un elevato rapporto tra vincite e sconfitte. La scelta del giusto livello di rischio, così come quella del guadagno a cui puntare e della sconfitta a cui fermarsi, dipendono dal proprio sistema di trading e dal modo di adattare un sistema di trading al proprio modo di fare forex.

Le componenti di un sistema di trading, parte 3

Nel nostro sistema di trading usiamo soprattutto i pivot point per calcolare il miglior punto di uscita dal mercato. Non è strettamente necessario conoscere come questi calcoli sono calcolati automaticamente dal software, se non solo per voglia di conoscenza.

Guppy Multiple Moving Averages, GMMA, è una combinazione di medie mobili ed è ottimizzata per consentirne un uso più agevole e più accurato delle medie mobili.

Il più grande errore dei sistemi di base che si basano sul crossover è che possono essere usato anche quando il mercato è in una fase di trend e il prezzo sarà molto mosso. Allo stesso tempo, quando si usano sistemi crossover di base gli operatori hanno poca o nessuna idea dell’andamento del trend.

L’importanza di questo indicatore non può essere sottolineata a sufficienza. È necessario concordare con le indicazioni che tale indicatore ci dà. Il metodo originale è stato creato da Darryl Guppy, ed è costituito da un’EMA 3, 5, 8, 10, 12 e 15 , per le medie mobili short, dunque per i venditori, mentre per delle EMA 30, 35, 40, 45, 50 e 60 per le medie mobili long, dunque per gli acquirenti.

L’arco di tempo non è importante con questo indicatore, nel sistema Trend Follower possiamo usarlo nei mercati con una durata di barre ad un minuto o a 5 minuti, ma può essere utilizzato ovunque, anche fino a delle candele della durata di un mese. E’ un sistema di trading altrettanto preciso in ogni periodo di tempo che viene usato.

Nel nostro sistema di trading usiamo 5 colori diversi per ogni diverso tipo di operatori. Quando si fa trading è importante conoscere la tendenza di fondo del mercato, quindi si deve sapere cosa stanno facendo gli altri operatori. Usando i colori siamo in grado di dire ciò che gli altri operatori di mercato stanno facendo e, di conseguenza, prendere le giuste decisioni, oltre che quelle migliori, li vedremo nel prossimo articolo.

Le componenti di un sistema di trading, parte 2

Laguerre, è una forma avanzata di RSI. Laguerre fornisce una distorsione temporale tale che le componenti a bassa frequenza sono in ritardo rispetto alle componenti ad alta frequenza. A livello globale i dati più recenti hanno un peso maggiore rispetto ai dati precedenti, un po’ come la media mobile esponenziale.

La pendenza della linea di direzione, il cui nome dice tutto, è una linea che misura l’inclinazione della tendenza e la sua direzione. La direzione è mostrata in rosso per un trend al ribasso, in blu per una tendenza rialzista.

I Punti Pivot, molto usati dai trader, trovano un supporto sui livelli intraday, creando dei livelli di resistenza. I pivot point sono generati da un semplice calcolo che coinvolge i punti di massimo e di minimo del giorno precedente, di ogni particolare azione o indice. Se i prezzi sono sopra il livello di pivot point allora il trend è considerato rialzista, mentre se i prezzi sono al di sotto del livello dei pivot point, allora il trend è ribassista.

Il modo più comune per usare i pivot point sono i punti di riferimento per l’immissione di posizioni nel mercato. I market maker possono utilizzare i punti di snodo per creare un mercato, spostando il prezzo tra i vari livelli generati dai pivot point, in modo da invogliare i compratori o i venditori ad aprire posizioni. Questa considerazione può essere meglio analizzata nei giorni di trading a basso volume, dato che i prezzi oscillano tra i punti che sono stati calcolati.

Esistono molte varianti per il calcolo dei pivot point e il suo relativo livello di supporto e di resistenza.

Il metodo tradizionale ci porta ad avere questi risultati:

* Pivot Point = (H + L + C) / 3
* Primo supporto = (2 * Pivot) – H
* Prima resistenza = (2 * Pivot) – L
* Secondo supporto = Pivot – (H – L)
* Seconda resistenza = Pivot + (H – L)

Le componenti di un sistema di trading

Quali sono le componenti di questo sistema di trading? In primo luogo dobbiamo mettere da parte il sistema di trading e fornire una breve descrizione di tutti gli indicatori che saranno usati.

Gli indicatori da prendere in considerazione sono i seguenti:

  • segnale Arrows
  • MACD
  • Canale di volatilità
  • Laguerre
  • pendenza della linea di direzione
  • Punti Pivot
  • Guppy Multiple Moving Average, GMMA

Andiamo a vedere, ad uno ad uno, questi indicatori e a dare una spiegazione del perché si usano.

Il Segnale Arrows è il primo da usare. L’avviso di operatività è prodotta da un incrocio di due medie mobili esponenziali. La EMA più veloce è 4, mentre l’EMA più lenta è da 8.

L’istogramma del MACD, per impostazioni predefinite, sono le seguenti:

  • una media mobile lenta, della durata di 26 giorni
  • una media mobile veloce della durata di 12 giorni
  • una linea di segnale della durata di 9 giorni, ovvero la differenza tra la media mobile veloce e quella lenta.

Teniamo presente che tutte le medie mobili sono esponenziali. I segnali del MACD tendono ad essere in ritardo sui movimenti dei prezzi. L’istogramma del MACD tenta di affrontare il problema riportando la distanza tra il MACD e la sua linea di segnale. A causa di questo, l’istogramma dà segnali dei cambiamenti di tendenza ben in anticipo rispetto al normale segnale generato dal MACD. Esso tuttavia non dovrebbe essere usato da solo, quindi abbiamo altri indicatori per confermare il nostro segnale.

Ecco che viene in nostro aiuto il canale della volatilità. Questa è una tecnica che misura la volatilità del mercato. Si compone di un’EMA alta a 34 periodi e di un’EMA a 34 periodi bassa. Non è proprio una parte del sistema, ma è utile soprattutto per cercare delle conferme su tempi più lunghi.

Nel prossimo articolo continueremo a valutare le altre componenti di questo sistema di trading.