Come scegliere l’orizzonte temporale per un utilizzo ottimale delle medie mobili?

Abbiamo avuto modo di osservare che tramite l’impiego delle medie mobili si possono adottare più strategie. Tuttavia, un problema critico nell’utilizzo delle medie mobili risulta la scelta dell’orizzonte temporale di riferimento, in quanto è da tale decisione che dipende l’utilizzo ottimale delle medie.
Come abbiamo già avuto modo di ribadire, il periodo di riferimento della media mobile deve essere correlato a quello di osservazione prescelto (breve, medio o lungo termine).
In generale, una media molto popolare è quella a 200 giorni in quanto è un eccellente indicatore per calcolare i cicli di mercato nel medio e lungo termine, anche se mal si adatta per il trading a breve termine, come quello giornaliero.

La media ed il trading a breve termine

Quando si vuole operare nel breve termine si utilizza la media soprattutto per il ruolo svolto come livello di supporto o di resistenza dinamico nei confronti dei prezzi, grazie ai segnali di acquisto o vendita generati dall’incrocio dei due.
L’elemento determinante per il successo di una media mobile risulta essere la scelta del periodo su cui calcolarla in quanto se il dominio dovesse essere troppo ristretto il rischio è di ottenere una media troppo reattiva e sensibile alle variazioni di mercato. Tuttavia, allungando troppo il periodo su cui si calcolano le osservazioni della media si rischia di rendere la media troppo statica e non sufficientemente pronta a catturare i diversi cambiamenti del mercato.

Il trade off tra orizzonte temporale e reattività della media

L’orizzonte temporale per il calcolo della media è correlato inversamente con la reattività della stessa in quanto maggiore è il primo meno intensa sarà la capacità di risposta della media.
La scelta dell’orizzonte temporale è un elemento decisivo nella buona riuscita delle operazioni di trading. A tal fine, è preferibile impostare il proprio sistema di trading basandosi, piuttosto che sull’incrocio tra media e prezzi, sull’utilizzo congiunto di due medie e ricordarsi del segnale di acquisto quando quella più corta taglia dal basso verso l’alto quella più lenta e del segnale di vendita nel caso in cui la prima tagli la seconda dall’alto verso il basso.
Questo sistema, con un dominio per la media ben impostato, aiuta ad individuare con buona precisione il trend di mercato, sfruttandolo appieno soprattutto nel caso di mercati direzionali.

Come scegliere i parametri corretti?

Non esiste una combinazione di parametri perfetta in ogni circostanza, per cui quello che bisogna fare prima di operare è scegliere un congruo arco temporale.
Se, ad esempio, si propende per un orizzonte temporale ristretto, tipo quello a 30 minuti e si sceglie di utilizzare due medie mobili per i segnali operativi occorre settare i parametri da utilizzare per le due medie, facendo un opportuno lavoro di verifica e di test per accertarsi che le medie mobili con i parametri scelti funzionino correttamente nel segnalare il trend di mercato o che non producano falsi segnali. In quest’ultimo caso è bene cambiare i parametri di riferimento.

In caso di falsi segnali

Se, quindi, in un arco temporale di 30 minuti si sono scelte infruttuosamente, per via dei falsi segnali ottenuti, le medie a 5 e a 15, occorrerà allungare l’arco di riferimento portandole, ad esempio, a 8 e 20 rispettivamente.
Se, al contrario, le medie scelte non si sono rivelate tempestive nel cogliere le indicazioni ed i cambiamenti in atto nel mercato sarà necessario diminuire l’ orizzonte temporale prescelto per il calcolo delle medie.
In altre parole, si tratta di aggiustare opportunamente i parametri che regolano il funzionamento delle medie mobili per far sì che si possano produrre dei risultati positivi dal loro corretto utilizzo.

Autore: Emanuela Bisceglia

Emanuela ha conseguito la laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari con specializzazione in Mercati Finanziari e Finanza Quantitativa presso l'Università degli studi di Roma "Tor Vergata". Incuriosita dal mondo dei derivati finanziari, ha deciso di approfondire la materia durante la stesura della sua tesi di laurea. Successivamente, ha scoperto il mondo del trading sul Forex appassionandosene. E' il crescente interesse verso questo argomento a spingerla a scrivere nella sua rubrica intitolata "Pillole di Forex".

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