Perché il backtesting delle strategie può non essere utile

Sappiamo che quando si costruisce una strategia di Forex la base è che tale strategia sia realizzata sulla base del nostro modo di fare trading. Non tutte le strategie, infatti, valgono per tutti. Eì anche importante effettuare dei test di tale strategia, per vedere se veramente funziona o meno.

Il backtesting in base ai prezzi del passato è la strategia di sperimentazione più popolare tra i professionisti. Il fatto che i modelli di prezzo si ripetono è un principio fondamentale dell’analisi tecnica. Interpretando questo principio si implica che il rendimento passato di una strategia commerciale possa ritornare ancora in futuro. Dunque il backtesting ha come obiettivo quello di far realizzare solo le strategie migliori per un dato momento temporale.

Il backtesting è però uno strumento che potrebbe far discutere, oltre che in costante evoluzione. Un metodo che infatti sia valido oggi può non esserlo più dopo un certo periodo di tempo. Quando stiamo facendo dei test su una data strategia, tutto ciò che stiamo testando è la sua efficacia in condizioni che non possono mai essere ripetute esattamente allo stesso modo.

Naturalmente le figure tecniche, come ad esempio i triangoli o i breakout, tornano nel tempo,  ma la precisa configurazione di ciascuno di questi modelli è sufficientemente diversa per non rendere il test della strategia valido al 100%.

Il backtesting infatti ignora che le fluttuazioni del mercato sono casuali. Mentre le tendenze sono molto più prevedibili, le fluttuazioni di breve termine, che sono una parte fondamentale di un trend, hanno un andamento che è molto più difficile da prevedere.

Si può dire quasi che il rapporto tra le fluttuazioni passato e quelle del presente è come quello del lancio di una moneta fatto oggi e uno fatto domani, ovvero praticamente nullo.

Ovviamente bisogna ricordare che effettuare il test delle strategie è comunque una cosa importante, i cui risultati però vanno presi con attenzione.

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