L’operatore CME introdurrà i contratti forex di volatilità

Il CME Group introdurrà una nuova lista di contratti a termine la prossima settimana, progettati per consentire agli investitori di proteggere le aziende che operano in valuta estera contro le turbolenze sui mercati valutari mondiali.

Il volume dei contratti è legato alla volatilità delle coppie di valute chiave e per la prima volta i futures sui mercati elettronici saranno centrati sulla coppia di valute euro / dollaro. I prodotti principali di questi contratti sono una vasta gamma di strumenti derivati di nuova creazione, incentrati sulla volatilità dei prezzi, come i metalli e i futures dei mercati valutari. L’azienda ha introdotto lo scambio di futures sul petrolio greggio e sull’oro nel tardo 2010, mentre dei contratti analoghi sono legati al mais e alla soia, il cui lancio è previsto per le prossime settimane.

CME ha sviluppato un mercato di volatilità del forex attraverso un accordo con una società di New York, specializzata nella creazione di prodotti quotati in borsa legati alla “volatilità realizzata”. Per un contratto mensile CME legato all’euro / dollaro, che scade alla fine di febbraio, per esempio, il prezzo di chiusura di ogni giorno è calcolato sulla base della deviazione standard, che viene aggiornata nel corso del mese. Alla fine del mese il contratto si deposita per il calcolo definitivo, il che riflette la volatilità della coppia di valute euro / dollaro per il mese appena terminato.

La misura si differenzia dalla volatilità implicita, che sottende l’indice di volatilità. L’unità di volatilità è un pezzo di una più ampia strategia di business di massa sul forex compiuta dalla CME. CME ha anche introdotto nuovi contratti per “micro-imprese”, diretti verso un mercato in rapida crescita, ovvero quello del forex al dettaglio.

L’operatore di mira anche a sviluppare una compensazione tra i servizi commerciali di valuta, espandendo la propria piattaforma per gestire le transazioni ad otto principali coppie di valute.

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