Gli indicatori tra mito e realtà : RSI in azione!

Partiamo da un concetto fondamentale : gli indicatori vengono costruiti con i prezzi, quindi dati a noi conosciuti : massimo, minimo, chiusura e vengono poi elaborati con algoritmi dai più semplici ai più complessi per rappresentare un determinato fattore, il momentum, la forza, la velocità, le zone di ipercomprato e ipervenduto e tante altre cose. Possiamo quindi scrivere la prima regola: gli indicatori non servono per predire i prezzi perchè sono costruiti con i prezzi stessi. Se riflettete un momento vi sembrerà del tutto normale, se i prezzi hanno già scontato tutto e io costruisco un indicatore con i prezzi stessi non mi potrà mai dare nessuna indicazione di domani. Esistono indicatori capaci di dare indicazioni sui movimenti futuri in termini probabilistici? Si, si chiamano indicatori anticipatori e sono proprietari delle banche d’affari e degli hedge fund. Siamo costretti quindi a cercare nuove strade per utilizzarli in modo alternativo.

Individuare gli swing del prezzo

Immaginiamo un indicatore che ci mostra le zone di ipercomprato e ipervenduto, se accettiamo questo concetto: ogni ipercomprato è un massimo e ogni ipervenduto è un minimo, possiamo individuare i minimi e i massimi del mercato. Questo è importante perchè unendo questi punti possiamo tagliare un po’ di rumore quindi movimenti casuali del prezzo nonché identificare in modo univoco gli swing del mercato, uno swing non è altro che un movimento al rialzo o al ribasso di varia lunghezza. Studieremo due indicatori che ci permetteranno in modo quasi equivalente di ottenere questo risultato : RSI settato a 2 periodi e HMA settato a 6 periodi.

Uso errato degli indicatori

La maggior parte dei traders usano gli oscillatori di ipercomprato e ipervenduto in modo inverso al loro corretto utilizzo, andando a cercare possibilità di vendite durante le fasi di ipercomprato magari con divergenze o altre amenità varie e comprando durante le fasi di ipervenduto. E’ un approccio perdente semplicemente perchè è esattamente il contrario di quello che bisogna fare per guadagnare, cioè sostanzialmente le persone tendono a comprare nuovi minimi e vendere nuovi massimi, comprando la debolezza e vendendo la forza. Per ottenere risultati concreti e creare ts vincenti occorre fare il contrario, comprare la forza e vendere la debolezza.

Avere idee può essere pericoloso

Bisogna imparare a non pensare, a non avere idee, a seguire il sistema senza nessun tipo di condizionamento emotivo e mentale. La gente ha paura a comprare la forza, perchè la mente umana è incredibilmente debole, ci condiziona con frasi del tipo “è salito abbastanza”, “ormai non compro più il trend è partito,ho perso l’attimo”, “di più non può salire”. E viceversa con lo short. Ma allora se è cosi facile perchè le persone non si adattano e seguono l’approccio corretto? E’ una domanda a cui sinceramente non so dare risposta se non cercandola nella debolezza della massa e nei luoghi comuni che cinema e disinformazione creano continuamente. Alle persone è stato inculcato questo falso adagio : “compra basso, vendi alto”. Una frase tipica di Wall Street che ha creato più danni che altro. Alle persone piacciono le occasioni, comprare basso è allettante, la nostra società ci fa crescere con la convinzione che è sempre positivo ed è sempre buona cosa comprare “con lo sconto”. Vendere i massimi è ancora più eccitante, ti fa sentire il brivido dell’essere contrarian, e quando becchi il punto giusto prima di un’inversione è qualcosa di emozionante sia per le tue tasche sia per il piacere di aver centrato il massimo.

Utilizzo corretto degli indicatori

Abbiamo visto che sono costruiti con i prezzi quindi non servono per predire i prezzi stessi, abbiamo visto che un semplice indicatore di ipercomprato e ipervenduto non va utilizzato nel modo classico, un uso alternativo e quindi uno degli usi corretti è quello di identificare minimi e massimi : ogni ipercomprato è un massimo, ogni ipervenduto è un minimo. Andiamo quindi a vedere da vicino l’RSI a 2 periodi per capire come individuare questi punti. Definiamo un massimo in modo univoco e oggettivo:

Massimo = quando l’rsi taglia oltre il livello 70 entrando in ipercomprato e poi taglia al ribasso il livello 30 andiamo a individuare il punto massimo raggiunto dal mercato durante la fase di ipercomprato, questo è il nostro massimo.

Minimo = quando l’rsi taglia oltre il livello 30 entrando in ipervenduto e poi taglia al rialzo il livello 70 andiamo a individuare il punto minimo raggiunto dal mercato durante la fase di ipervenduto, questo è il nostro minimo.

Le condizioni importanti da ricordare sono che andiamo a selezionare un massimo solo quando l’rsi taglia il livello 30 e non prima, andiamo a selezionare un minimo quando l’rsi taglia il livello 70. Fino a quando non taglia il lato opposto non possiamo esprimerci. La prima barra che chiude sotto il livello opposto ci segnala il momento in cui dobbiamo immediatamente andare a osservare il punto più alto raggiunto dal mercato o il punto più basso, questi sono i nostri punti identificati in maniera oggettiva, cosi che TUTTI possano identificare gli stessi punti. Questi punti sono identificabili in tempo reale chiaramente, però per questioni didattiche mostro diversi esempi su alcuni cambi, nella prima immagine potete vedere una descrizione grafica con i tre punti da seguire. Provate a identificare questi punti su decine di grafici e se avete domande o dubbi chiedete, qualsiasi cosa, stiamo costruendo le basi, le fondamenta, devono essere solide per costruire poi una bella casetta!!

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