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Come le strategie variano in base alle condizioni del mercato

Continuando ad analizzare il forte rapporto tra l’andamento delle coppie di valute e il nostro indice di volatilità, possiamo capire che possiamo probabilmente utilizzare la misura della volatilità come strumento per filtrare le nostre strategie di trading. Possiamo vedere che la strategia di RSI viene fortemente sottoperformata nei mesi in cui la lettura del Volatility Index è aumentata notevolmente.

Secondo una semplice regressione statistica, la strategia basata sull’RSI non ha mai prodotto un profitto mensile se la coppia di valute EUR/USD ha avuto un grande rialzo del livello di volatilità.

Il legame tra la nostra strategia che si basa sulla media mobile e la volatilità è molto simile, tanto che possiamo vedere che questi due valori tendono a muoversi nella stessa direzione. Utilizzando la stessa analisi statistica di base, il nostro modello di trading ci suggerisce che la strategia di Moving Average ci fa perdere ogni volta che, nella coppia di valute tra EUR e USD, la volatilità implicita scende in modo significativo.

Che conclusioni possiamo trarre, dunque, dalle analisi che abbiamo fatto in questo e nello scorso articolo?

Abbiamo considerato due strategie di trading molto comuni, individuando le condizioni di mercato corrette per entrambe. Nel fare questo abbiamo individuato anche quando, nonostante le apparenze, non si riescono a vedere delle strategie di trading.

Anche se è improbabile che gli operatori seguano queste strategie in maniera esatta, si può usare lo stesso concetto su una vasta gamma di stili di negoziazione simili. Se una strategia dipende, ad esempio, da un andamento del prezzo molto forte o da un suo ritmo sostenuto, sarebbe probabile attendersi un rendimento inferiore nei periodi di bassa volatilità dei prezzi.

In questo senso possiamo dire che una strategia potrebbe essere meglio di un’altra in talune condizioni di mercato, dunque un buon trader sa anche capire quando conviene cambiare strategia per adattarsi alle mutevoli condizioni del Forex e dei trend.

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