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Calcolare la volatilità

Abbiamo già visto che la volatilità è l’ampiezza del cambiamento di prezzo in un determinato periodo. Abbiamo analizzato le caratteristiche principali della volatilità, tra cui la ciclicità e la persistenza. Abbiamo anche detto che la volatilità è usata, a volte più del prezzo, come strumento per capire l’andamento di un indice o di un titolo.

E’ molto importante, a questo punto, capire come possiamo calcolare la volatilità.

I modi principali per il suo calcolo sono sostanzialmente due: il primo considera le variazioni sullo scarto giornaliero, quindi tra prezzo minimo e massimo del giorno, il secondo considera invece come varia il prezzo di chiusura nel tempo rispetto alla sua media.

Il primo metodo

Utile per calcolare la volatilità è il famoso True Range, introdotto per la prima volta da Welles Wilder. Secondo la sua definizione, il True Range è il valore più grande tra:

• il prezzo massimo e il prezzo minimo di oggi;
• il prezzo di chiusura della giornata di ieri e il massimo di oggi;
• il prezzo di chiusura di ieri e il minimo di oggi.

Poichè il True Range considera anche i prezzi della giornata di ieri e il massimo e il minimo di quella odierna, si nota come è un indicatore che considera anche eventuali gap che dovessero realizzarsi.

A livello di calcolo della volatilità, è utile considerare la media mobile del True Range. Gli obiettivi che vogliamo ottenere con il suo calcolo sono:

• calcolare quanto è volatile un titolo o un indice;
• individuare con la maggior precisione possibile i punti di stop-loss e di take-profit.

Il secondo metodo

La seconda modalità di calcolo della volatilità si basa sulla statistica calcolando la deviazione standard annuale, ovvero la deviazione dei prezzi su base annua.

Per calcolare la volatilità con questo secondo metodo dobbiamo usare questa formula matematica, dove 256 sono i giorni di trading in un anno:

Volatilità storica = deviazione standard(logn(close/close di ieri),lunghezza) * 100 * radice quadrata di 256.

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